お 金 を 増 や す |
「リスクの概念」 |
前回少し書きましたが、要するに為替変動がリスクのすべてになります。 例えば、ドル円を100円で100万円分買ったとします。 99円になったら1万円損するのでこれが為替変動リスクとなります。 そして、一年間でどのくらい変動するのかが1年間の総リスクとなります。 ポートフォリオを組む上でこのリスクをしっかり把握しておき、 リスクよりも必ず多いリターンとすれば儲けられるわけです。 では、その1年間の総リスクはどのように出すかというと、「標準偏差」を用います。 「標準偏差」???難しそうですね。 でも学校のテストでの偏差値といえば聞いたことがある人もあるのではないでしょうか? 一言で言うと「ばらつき具合」です。 例えば、ある数値を下記に5個ずつ書き出します。 A: 1、5、9、13、17 B: 8、9、9、9、10 平均の出し方は皆さん分かりますよね? すべての数を足して足した個数で割るだけです。 そうすると、AもBも9となります。 では、もしあなたが9円で買った株がAとBの動きをすることが分かっているとき いったいどちらがリスクが高いと言えますか? これも答えは簡単でBの方がリスクが低そうですよね。 なぜかというと9円のものが、1円にも17円にもなるわけですからね。 つまりBのほうが「ばらついていない」ことになります。 ポートフォリオはなるべくBを選ばなくてはなりません。 上記のような簡単な数値なら誰でも比較が出来ますが、 3年分のデータを簡単には比較できませんよね。 そこで用いるのが「標準偏差」なわけです。 「標準偏差」を用いて出すと、Aが6.342で、Bが0.707となります。 つまり数値が少ないほうがリスクが少ないわけです。 「標準偏差」の出し方はいたって簡単です。 エクセルを開いて、A列の1行から5行目までに1、5、9、13、17を打ち込んでください。 そしたらB列の1行に挿入(関数)で STEDV(標準偏差)を選びます。 そして先ほど打ち込んだ範囲を指定すると6.34555と出ます。 とっても簡単でしょ? でもこれがとても大事なのでマスターして下さい。 参照にさせていただきました。↓ http://homepage1.nifty.com/QCC/sqc2/sqc-2.html |
なぜにFXでポートフォリオを組むと有利なのか
標準偏差σ(シグマ)の活用
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